Сравнение IBTH с IBDS
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IBDS is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.47%/yr vs 1.45%/yr for IBDS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for IBDS.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и IBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 1.23%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.92% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | -1.56% | 5.90% |
Correlation
The correlation between IBTH and IBDS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between IBTH and IBDS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. IBDS — Ранг доходности на риск
IBTH
IBDS
Сравнение IBTH c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 2.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.34 | 10.55 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.10 | 48.73 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 4.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.35 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и IBDS
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, примерно равная максимальной просадке IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -16.75% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.43% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -2.27% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -14.98% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.06% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -3.36% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.64% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 1.10% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.18% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.55% | -1.34% |
Сравнение комиссий IBTH и IBDS
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBDS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и IBDS
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IBDS в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and IBDS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTH has higher volatility (0.18%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs IBDS's -16.75%.
On 5-year performance, IBDS leads with 1.45% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDS has performed better with a 1.45% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDS.
IBDS has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.83% for IBTH.
IBTH is categorized as Government Bonds, while IBDS is Corporate Bonds. IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IBDS tracks Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.10% for IBDS.
IBDS currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и IBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор