Сравнение IBTH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IBTH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.42% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 7.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTH показывает доходность 0.42%, а TIP немного ниже – 0.41%.
IBTH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и TIP
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. TIP — Ранг доходности на риск
IBTH
TIP
Сравнение IBTH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 0.68 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.48 | 0.95 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.12 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.18 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.10 | 3.44 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 0.68 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и TIP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и TIP
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TIP в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.89% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и TIP
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -14.57% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -2.74% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -14.51% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.36% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.46% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.94% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и TIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.41% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.35% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.17% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.23% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.75% | -1.49% |