Сравнение IBTH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IBTH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTH или TIP.
Основные характеристики
| IBTH | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 2.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 4.84 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 4.95% |
| Макс. просадка | -16.17% | -14.56% |
| Текущая просадка | -7.87% | -7.45% |
Корреляция
Корреляция между IBTH и TIP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и TIP
С начала года, IBTH показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и TIP
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и TIP
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TIP в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и TIP
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и TIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.50%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.