Сравнение IBTH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBTH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTH или SGOV.
Основные характеристики
| IBTH | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 4.65% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 21.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 525.73 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 526.73 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 539.64 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 8,566.56 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 0.25% |
| Макс. просадка | -16.17% | -0.03% |
| Текущая просадка | -7.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTH и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и SGOV
С начала года, IBTH показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и SGOV
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и SGOV
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и SGOV
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и SGOV
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.