Сравнение IBTH с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
IBTH и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTH или IEF.
Основные характеристики
| IBTH | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | -0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 1.76 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 3.21% | 7.06% |
| Макс. просадка | -16.17% | -23.93% |
| Текущая просадка | -7.87% | -17.18% |
Корреляция
Корреляция между IBTH и IEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и IEF
С начала года, IBTH показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и IEF
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTH c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и IEF
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и IEF
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и IEF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.50%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.