PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTH с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTH и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.72%.


IBTH

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.25%
С начала года
1.48%
1 год
3.34%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.40%
10 лет*
Всё время*
0.69%

IEF

1 день
0.06%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
-0.72%
1 год
1.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
0.51%
Всё время*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.76M$10.03M$10.40M
$485.39M$481.31M$607.14M

Сравнение доходности по годам IBTH и IEF


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
1.48%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.72%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%4.42%

Correlation

The correlation between IBTH and IEF is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.87

Over the past year, the correlation between IBTH and IEF has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBTH vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг доходности на риск IEF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IBTH c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTHIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.05

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

0.32

+8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.90

0.72

+38.18

IBTH vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTH и IEF

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и IEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTHIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-23.93%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-4.07%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.92%

-6.89%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-21.04%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-11.40%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.39%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.78%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и IEF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.17%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTHIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.21%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

3.67%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85%

4.55%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

7.70%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

6.61%

-2.46%

Сравнение комиссий IBTH и IEF

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и IEF

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности IEF в 3.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
3.79%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы


IBTH and IEF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.21%) compared to IBTH (0.17%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs IEF's -23.93%.

On 5-year performance, IBTH leads with 0.40% vs -1.56% for IEF. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBTH has performed better with a 0.40% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.79% for IBTH.

IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.15% for IEF.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор