PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBTH с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTH с BND

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

IBTH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTH или BND.

Корреляция

Корреляция между IBTH и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBTH:

2.49

BND:

0.96

Коэф-т Сортино

IBTH:

3.82

BND:

1.33

Коэф-т Омега

IBTH:

1.48

BND:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBTH:

0.53

BND:

0.38

Коэф-т Мартина

IBTH:

8.85

BND:

2.33

Индекс Язвы

IBTH:

0.65%

BND:

2.08%

Дневная вол-ть

IBTH:

2.37%

BND:

5.30%

Макс. просадка

IBTH:

-16.16%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IBTH:

-5.41%

BND:

-7.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTH показывает доходность 1.89%, а BND немного ниже – 1.82%.

IBTH

С начала года

1.89%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.87%

5 лет

-0.94%

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.82%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.03%

5 лет

-1.00%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBTH и BND

IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTH и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг риск-скорректированной доходности IBTH, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTH c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и BND

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		4.00%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IBTH и BND

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и BND

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...