Сравнение IBTH с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBTH и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTH и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.47% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
IBTH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTH и BND
IBTH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTH vs. BND — Ранг доходности на риск
IBTH
BND
Сравнение IBTH c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTH | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 0.93 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.35 | 1.32 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.75 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 4.78 | +14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.93 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBTH и BND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и BND
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.87% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IBTH и BND
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -18.58% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -2.44% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -17.91% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.54% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -3.07% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.90% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTH | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.63% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 2.52% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.30% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.00% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 5.52% | -1.26% |