Сравнение TDG с CSW
TDG (TransDigm Group Incorporated) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, CSW in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, TDG returned -6.51% vs -8.02% for CSW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -7.13%.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
CSW
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | -3.04% |
CSW CSW Industrials Inc | -7.13% | -4.50% |
Correlation
The correlation between TDG and CSW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
CSW:
$4.55B
TDG:
$34.79
CSW:
$6.68
TDG:
36.10
CSW:
40.71
TDG:
1.07
CSW:
2.65
TDG:
7.69
CSW:
4.21
TDG:
$9.50B
CSW:
$1.08B
TDG:
$5.61B
CSW:
$453.68M
TDG:
$4.78B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. CSW — Ранг доходности на риск
TDG
CSW
Сравнение TDG c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.33 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.54 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и CSW
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -25.35% | -37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -24.56% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -18.67% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.86% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 14.90% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и CSW
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 9.84%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 12.34% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 30.67% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 40.46% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 40.37% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 40.37% | -6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и CSW
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и CSW
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and CSW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.34%) compared to TDG (9.84%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CSW's -25.35%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор