Сравнение TD с USO
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 14.46% против 3.57% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам TD и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between TD and USO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between TD and USO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. USO — Ранг доходности на риск
TD
USO
Сравнение TD c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 4.79 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.33 | 9.00 | +27.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 2.21 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.18 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TD и USO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -98.19% | +34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -20.39% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -26.05% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -36.23% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -86.75% | +44.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -75.30% | +64.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 10.84% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и USO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.62%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 14.97% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 38.35% | -25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 44.32% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 36.09% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 39.00% | -17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и USO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TD and USO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs USO's -98.19%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор