PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с TSM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 15.21% против 36.20% соответственно.

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%

TSM

1 день
4.12%
1 месяц
9.42%
С начала года
46.00%
6 месяцев
54.19%
1 год
111.37%
3 года*
63.90%
5 лет*
32.42%
10 лет*
36.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		46.00%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Correlation

The correlation between TD and TSM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$143.78B

TSM:

$2.29T

EPS

TD:

CA$10.11

TSM:

NT$373.98

Коэффициент P/E

TD:

16.21

TSM:

37.23

Коэффициент PEG

TD:

0.58

TSM:

1.07

Коэффициент P/S

TD:

2.15

TSM:

17.50

Коэффициент P/B

TD:

1.78

TSM:

12.26

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

TSM:

NT$4.13T

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

TSM:

NT$2.55T

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

TSM:

NT$3.14T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

TD vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
3.04

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.59

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.44

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

6.17

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.56

21.87

+15.69

TD vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа TSM равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и TSM

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-89.08%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-18.14%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-36.82%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-56.47%

+25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-56.47%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.95%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-42.84%

+31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.11%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и TSM

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

13.31%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

28.85%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

36.88%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

37.50%

-17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

34.26%

-12.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и TSM

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TSM в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
27.02B
1.15T
(TD) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD значения в CAD, TSM значения в TWD

Сравнение рентабельности TD и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
66.3%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

Часто задаваемые вопросы

TD and TSM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.31%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs TSM's -89.08%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор