Сравнение TD с DBC
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.10% соответственно.
TD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.46%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам TD и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 21.22% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between TD and DBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between TD and DBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. DBC — Ранг доходности на риск
TD
DBC
Сравнение TD c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 6.54 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | 13.91 | +20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05 | 2.47 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.12 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TD и DBC
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -76.36% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -7.05% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -13.82% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -27.34% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -41.71% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -21.64% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -46.22% | +34.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.31% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и DBC
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.57%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.45% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 15.75% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.68% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.18% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 17.81% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и DBC
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.74% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
TD and DBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to TD (5.57%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs DBC's -76.36%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор