PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с AXP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD in Banks - Diversified, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 20.08%/yr for AXP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 15.21% против 20.08% соответственно.

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%

AXP

1 день
3.05%
1 месяц
6.99%
С начала года
-8.86%
6 месяцев
-11.86%
1 год
17.76%
3 года*
26.37%
5 лет*
16.69%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
AXP
American Express Company		-8.86%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between TD and AXP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г.

0.47

The correlation between TD and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$143.78B

AXP:

$230.07B

EPS

TD:

CA$10.11

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

TD:

16.21

AXP:

20.67

Коэффициент PEG

TD:

0.58

AXP:

1.76

Коэффициент P/S

TD:

2.15

AXP:

2.81

Коэффициент P/B

TD:

1.78

AXP:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

American Express Company

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD

Доходность на риск

TD vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
0.68

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
1.05

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.14

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

0.75

+8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.56

1.59

+35.97

TD vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и AXP

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-83.91%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-23.90%

+16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-28.76%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-31.55%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-49.64%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.39%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-22.05%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.18%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и AXP

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.40%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.09%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

26.44%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

29.54%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

31.83%

-10.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и AXP

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности AXP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.02%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
20.88B
(TD) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD значения в CAD, AXP значения в USD

Сравнение рентабельности TD и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
84.6%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

TD and AXP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (7.40%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs AXP's -83.91%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор