PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с TMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 9.20% против 10.49% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с PMDIX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX

Сравнение комиссий TCVIX и TMCPX

TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.

TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXTMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.21

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.46

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.36

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

1.17

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCVIX и TMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и TMCPX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TMCPX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и TMCPX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и TMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-58.03%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-21.47%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-35.54%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-10.83%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.64%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.21%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и TMCPX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.66%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.05%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.84%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.68%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.41%

+0.72%