Сравнение TCVIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCVIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.74% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCVIX и VO
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
TCVIX vs. VO — Ранг доходности на риск
TCVIX
VO
Сравнение TCVIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.83 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCVIX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и VO
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и VO
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCVIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -58.87% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.74% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -27.57% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -39.37% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.53% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -7.91% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.79% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и VO
Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCVIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.83% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.73% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.57% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.94% | +0.17% |