PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCVIX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCVIX с TGVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX).

TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TCVIX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCVIX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TGVOX с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.47% соответственно.

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Value Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с MVEIXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOXTCVIX с NMAVX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGGBXTGVOX с FIUSXTGVOX с AVALX

Сравнение комиссий TCVIX и TGVOX

И TCVIX, и TGVOX имеют комиссию равную 0.85%.

TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TCVIX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCVIX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCVIXTGVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.78

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.78

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCVIX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCVIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGVOX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCVIX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCVIXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между TCVIX и TGVOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCVIX и TGVOX

Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TGVOX в 20.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Просадки

Сравнение просадок TCVIX и TGVOX

Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и TGVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCVIXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-58.14%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-15.42%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-23.81%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-51.10%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.22%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-10.35%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.49%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TCVIX и TGVOX

Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеют волатильность 5.84% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCVIXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.43%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

20.80%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.65%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.33%

-3.20%