Сравнение TCVIX с FMPOX
TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.31%/yr vs 11.99%/yr for FMPOX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. TCVIX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и FMPOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у FMPOX с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям FMPOX по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.99% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.06%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.19%
FMPOX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 42.66%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 9.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TCVIX и FMPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 18.70% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 29.49% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
Correlation
The correlation between TCVIX and FMPOX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between TCVIX and FMPOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCVIX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск
TCVIX
FMPOX
Сравнение TCVIX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCVIX | FMPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.23 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 16.75 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и FMPOX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и FMPOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCVIX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -61.76% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -10.29% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -23.74% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -23.74% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -45.11% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -8.99% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.59% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и FMPOX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCVIX | FMPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.76% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 12.31% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 16.48% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.17% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.12% | -2.04% |
Сравнение комиссий TCVIX и FMPOX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и FMPOX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FMPOX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.06% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.58% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCVIX and FMPOX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMPOX has higher volatility (3.76%) compared to TCVIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs FMPOX's -61.76%.
FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCVIX и FMPOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор