Сравнение TCVIX с MVEIX
TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) and MVEIX (Monteagle Select Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TCVIX returned 9.72%/yr vs 10.59%/yr for MVEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCVIX charges 0.85%/yr vs 1.45%/yr for MVEIX.
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и MVEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у MVEIX с доходностью 13.20%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям MVEIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.59% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.72%
MVEIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TCVIX и MVEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 15.63% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 13.20% | 14.79% | 7.97% | 6.60% | -11.14% | 40.11% | 4.89% | 28.29% | -16.96% | 11.14% |
Correlation
The correlation between TCVIX and MVEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TCVIX and MVEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCVIX vs. MVEIX — Ранг доходности на риск
TCVIX
MVEIX
Сравнение TCVIX c MVEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Monteagle Select Value Fund (MVEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCVIX | MVEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.30 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.61 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и MVEIX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MVEIX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и MVEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCVIX | MVEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -58.09% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.33% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -16.93% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -20.72% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -50.45% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.07% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.79% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и MVEIX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 3.55%, в то время как у Monteagle Select Value Fund (MVEIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCVIX | MVEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.51% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.03% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 12.70% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.27% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 25.03% | -5.85% |
Сравнение комиссий TCVIX и MVEIX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MVEIX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и MVEIX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MVEIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEIX Monteagle Select Value Fund | 4.07% | 4.83% | 7.76% | 0.53% | 4.32% | 14.24% | 36.67% | 3.44% | 12.07% | 5.70% | 2.71% | 40.45% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.67% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Часто задаваемые вопросы
TCVIX and MVEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVEIX has higher volatility (4.51%) compared to TCVIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TCVIX dropped -41.89% vs MVEIX's -58.09%.
MVEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCVIX и MVEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор