PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCSIX с VTMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TCSIX returned 6.32%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TCSIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности TCSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCSIX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.63% соответственно.

TCSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.13%
6 месяцев
2.82%
1 год
10.27%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.32%

VTMFX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.59%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		3.13%12.00%8.33%12.70%-13.68%6.46%12.14%15.49%-4.45%10.60%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.50%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between TCSIX and VTMFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.93

The correlation between TCSIX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TCSIX:
TCSIX с TILGXTCSIX с BAICXTCSIX с TIEIXTCSIX с WELLTCSIX с TILIXTCSIX с PALDXTCSIX с PUDZX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

TCSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSIX
Ранг доходности на риск TCSIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCSIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.20

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.10

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.65

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

12.34

-3.59

TCSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCSIX и VTMFX

Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-28.49%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.38%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.81%

-10.61%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.12%

-17.40%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.12%

-21.87%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.45%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.54%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.15%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSIX и VTMFX

TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 2.63% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

5.22%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

6.49%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

8.57%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

9.14%

-1.64%

Сравнение комиссий TCSIX и VTMFX

TCSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSIX и VTMFX

Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VTMFX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSIX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund		4.78%5.59%3.28%2.96%6.28%7.32%4.75%3.57%4.36%1.77%3.57%2.56%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.14%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TCSIX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCSIX has higher volatility (2.63%) compared to VTMFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TCSIX dropped -19.12% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCSIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор