Сравнение TCSIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.82% против 13.81% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и TISPX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCSIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TCSIX
TISPX
Сравнение TCSIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 6.36 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и TISPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и TISPX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и TISPX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -55.16% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -12.11% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -24.48% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -33.75% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -6.23% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.76% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.52% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 3.16%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.34% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 9.53% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.33% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 16.90% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 18.05% | -10.59% |