Сравнение TCSIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.91% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и BWBIX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCSIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TCSIX
BWBIX
Сравнение TCSIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.95 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.86 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 3.22 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.49 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и BWBIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и BWBIX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и BWBIX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -39.14% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -12.76% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -39.14% | +20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -9.26% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -11.88% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.41% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и BWBIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 3.16%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.39% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 11.38% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 19.94% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 21.19% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 23.31% | -15.85% |