Сравнение TCRX с CWCO
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. TCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, TCRX returned -38.84%/yr vs 21.48%/yr for CWCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и CWCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -15.14%.
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
CWCO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -20.59%
- С начала года
- -15.14%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам TCRX и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -15.14% | 38.70% | -26.46% | 144.17% | 42.62% | -11.01% |
Correlation
The correlation between TCRX and CWCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between TCRX and CWCO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCRX:
$54.88M
CWCO:
$472.97M
TCRX:
-$0.96
CWCO:
$1.62
TCRX:
14.31
CWCO:
2.46
TCRX:
$8.15M
CWCO:
$128.33M
TCRX:
$6.66M
CWCO:
$46.99M
TCRX:
-$129.32M
CWCO:
$22.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. CWCO — Ранг доходности на риск
TCRX
CWCO
Сравнение TCRX c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.07 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.15 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и CWCO
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -81.47% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.67% | -25.29% | -41.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -38.23% | -52.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -38.23% | -55.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -22.39% | -70.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.42% | -38.22% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 11.70% | +37.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и CWCO
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 5.03% | +31.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 22.06% | +35.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.23% | 29.16% | +58.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.50% | 37.27% | +61.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.62% | 37.84% | +60.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и CWCO
TCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.89% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and CWCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to CWCO (5.03%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.77% vs CWCO's -81.47%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор