PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCRX с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCRX с CWCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. TCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs 16.23%/yr for CWCO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCRX и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -14.12%.

TCRX

1 день
4.94%
1 месяц
-15.70%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-42.70%
3 года*
-28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWCO

1 день
1.93%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.43%
1 год
12.68%
3 года*
16.23%
5 лет*
21.02%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCRX и CWCO

2026 (YTD)20252024202320222021
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		2.00%-67.11%-47.86%276.13%-65.56%-57.14%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-14.12%38.70%-26.46%144.17%42.62%-12.24%

Correlation

The correlation between TCRX and CWCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

TCRX:

-$0.96

CWCO:

$1.44

Коэффициент P/S

TCRX:

16.24

CWCO:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

TCRX:

$8.15M

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCRX:

$6.66M

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

TCRX:

-$129.32M

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TScan Therapeutics, Inc.

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с TCRX:
TCRX с CBUSTCRX с VXRTTCRX с FIACTCRX с ZTEKTCRX с LRNTCRX с OMERTCRX с RIGL
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с SPYCWCO с FANGCWCO с GWRSCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

TCRX vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCRX
Ранг доходности на риск TCRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCRX c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCRXCWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.42

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.79

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.50

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

1.41

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCRX vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCRX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CWCO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCRX и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCRXCWCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.24

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TCRX и CWCO

Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCRXCWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-81.47%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.46%

-25.29%

-39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.58%

-38.23%

-52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.43%

-21.45%

-70.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-38.28%

-33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

9.02%

+35.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TCRX и CWCO

TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCRXCWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

9.64%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

22.27%

+28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.41%

30.24%

+55.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.19%

37.36%

+60.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.19%

38.02%

+60.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCRX и CWCO

TCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.86%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCRX и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M202220232024202520260
29.97M
(TCRX) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TCRX and CWCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCRX has higher volatility (18.55%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs CWCO's -81.47%.

CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCRX и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор