PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCRX с ITRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCRX с ITRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. TCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs 46.31%/yr for ITRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCRX и ITRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 56.37%.

TCRX

1 день
4.94%
1 месяц
-15.70%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-42.70%
3 года*
-28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITRN

1 день
0.32%
1 месяц
10.93%
С начала года
56.37%
6 месяцев
72.52%
1 год
84.07%
3 года*
46.31%
5 лет*
26.64%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCRX и ITRN

2026 (YTD)20252024202320222021
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		2.00%-67.11%-47.86%276.13%-65.56%-57.14%
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		56.37%45.63%21.02%32.47%-18.79%9.21%

Correlation

The correlation between TCRX and ITRN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCRX:

$132.51M

ITRN:

$1.29B

EPS

TCRX:

-$0.96

ITRN:

$3.03

Коэффициент P/S

TCRX:

16.24

ITRN:

3.45

Коэффициент P/B

TCRX:

1.37

ITRN:

6.23

Общая выручка (12 мес.)

TCRX:

$8.15M

ITRN:

$375.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCRX:

$6.66M

ITRN:

$186.00M

EBITDA (12 мес.)

TCRX:

-$129.32M

ITRN:

$99.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TScan Therapeutics, Inc.

Ituran Location and Control Ltd.

Часто сравнивают с TCRX:
TCRX с CBUSTCRX с FIACTCRX с VXRTTCRX с ZTEKTCRX с LRNTCRX с CWCOTCRX с OMER
Часто сравнивают с ITRN:
ITRN с CYBRITRN с GRBKITRN с AEMITRN с UNFIITRN с VOOITRN с GDEITRN с AXP

Доходность на риск

TCRX vs. ITRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCRX
Ранг доходности на риск TCRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ITRN
Ранг доходности на риск ITRN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITRN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITRN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITRN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITRN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCRX c ITRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCRXITRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.71

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.33

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.68

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.85

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCRX vs. ITRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCRX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ITRN равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCRX и ITRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCRXITRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

2.71

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.39

-0.78

Просадки

Сравнение просадок TCRX и ITRN

Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и ITRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCRXITRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-68.39%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.46%

-22.99%

-41.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.58%

-26.82%

-63.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.43%

-1.67%

-90.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-19.51%

-52.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

7.80%

+36.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TCRX и ITRN

TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCRXITRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

8.51%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

22.67%

+27.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.41%

31.40%

+54.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.19%

30.70%

+67.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.19%

33.46%

+64.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCRX и ITRN

TCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITRN
Ituran Location and Control Ltd.		4.60%4.65%5.01%2.50%2.65%3.37%1.26%3.78%2.96%3.27%3.25%4.12%
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCRX и ITRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
102.67M
(TCRX) Общая выручка
(ITRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TCRX and ITRN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCRX has higher volatility (18.55%) compared to ITRN (8.51%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs ITRN's -68.39%.

ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCRX и ITRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор