Сравнение TCRX с ITRN
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. TCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, TCRX returned -38.84%/yr vs 22.91%/yr for ITRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 35.49%.
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
ITRN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- 28.34%
- С начала года
- 35.49%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам TCRX и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 35.49% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 10.15% |
Correlation
The correlation between TCRX and ITRN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$54.88M
ITRN:
$1.12B
TCRX:
-$0.96
ITRN:
$3.03
TCRX:
14.31
ITRN:
2.97
TCRX:
1.20
ITRN:
5.36
TCRX:
$8.15M
ITRN:
$375.23M
TCRX:
$6.66M
ITRN:
$186.00M
TCRX:
-$129.32M
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. ITRN — Ранг доходности на риск
TCRX
ITRN
Сравнение TCRX c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.41 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.62 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и ITRN
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -68.39% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.67% | -22.99% | -43.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -26.82% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -30.03% | -63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -14.80% | -78.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.42% | -19.44% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 8.37% | +40.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и ITRN
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 10.17% | +26.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 24.02% | +33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.23% | 32.82% | +54.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.50% | 30.54% | +67.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.62% | 33.63% | +64.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и ITRN
TCRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.35% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and ITRN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to ITRN (10.17%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.77% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор