Сравнение TCRX с OMER
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TCRX returned -38.84%/yr vs -7.48%/yr for OMER. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -46.32%.
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -46.32%
- 1 год
- 162.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам TCRX и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
OMER Omeros Corporation | -46.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -53.51% |
Correlation
The correlation between TCRX and OMER is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$54.88M
OMER:
$667.30M
TCRX:
-$0.96
OMER:
-$0.05
TCRX:
$8.15M
OMER:
$0.00
TCRX:
$6.66M
OMER:
-$10.29M
TCRX:
-$129.32M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. OMER — Ранг доходности на риск
TCRX
OMER
Сравнение TCRX c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.31 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.22 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и OMER
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.77%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -95.95% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.67% | -49.52% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -81.02% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -93.37% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -65.46% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.42% | -48.57% | -23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 26.25% | +22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и OMER
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 32.21%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 32.21% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 51.54% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.23% | 188.43% | -101.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.50% | 135.50% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.62% | 111.21% | -12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и OMER
Ни TCRX, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and OMER have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to OMER (32.21%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.77% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор