Сравнение TCRX с OMER
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and OMER (Omeros Corporation) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs 12.18%/yr for OMER. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и OMER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у OMER с доходностью -40.32%.
TCRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMER
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -30.60%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 206.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение доходности по годам TCRX и OMER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 2.00% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -57.14% |
OMER Omeros Corporation | -40.32% | 73.84% | 202.14% | 44.69% | -64.85% | -52.72% |
Correlation
The correlation between TCRX and OMER is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$132.51M
OMER:
$650.98M
TCRX:
-$0.96
OMER:
-$0.05
TCRX:
$8.15M
OMER:
$0.00
TCRX:
$6.66M
OMER:
-$10.29M
TCRX:
-$129.32M
OMER:
-$110.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. OMER — Ранг доходности на риск
TCRX
OMER
Сравнение TCRX c OMER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Omeros Corporation (OMER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCRX | OMER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.86 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.17 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCRX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.11 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.01 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TCRX и OMER
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке OMER в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и OMER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -95.95% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.46% | -42.88% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.58% | -85.73% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.43% | -61.60% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -48.44% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 22.67% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и OMER
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Omeros Corporation (OMER) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | OMER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 15.34% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.43% | 73.45% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 187.09% | -101.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.19% | 134.64% | -36.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.19% | 110.84% | -12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и OMER
Ни TCRX, ни OMER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и OMER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Omeros Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and OMER have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (18.55%) compared to OMER (15.34%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs OMER's -95.95%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и OMER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор