PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCRX с ZTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCRX с ZTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and ZTEK (ZEN Graphene Solutions Ltd) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TCRX in Biotechnology, ZTEK in Medical Instruments & Supplies. Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs -31.11%/yr for ZTEK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCRX и ZTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у ZTEK с доходностью -17.48%.

TCRX

1 день
4.94%
1 месяц
-15.70%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-6.42%
1 год
-42.70%
3 года*
-28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTEK

1 день
-1.23%
1 месяц
7.27%
С начала года
-17.48%
6 месяцев
-30.12%
1 год
-64.32%
3 года*
-31.11%
5 лет*
-25.88%
10 лет*
-1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCRX и ZTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
TCRX
TScan Therapeutics, Inc.		2.00%-67.11%-47.86%276.13%-65.56%-57.14%
ZTEK
ZEN Graphene Solutions Ltd		-17.48%-31.91%-12.96%-30.32%-60.05%50.97%

Correlation

The correlation between TCRX and ZTEK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCRX:

$132.51M

ZTEK:

$56.38M

EPS

TCRX:

-$0.96

ZTEK:

-$0.07

Коэффициент P/S

TCRX:

16.24

ZTEK:

61.78

Коэффициент P/B

TCRX:

1.37

ZTEK:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

TCRX:

$8.15M

ZTEK:

$942.82K

Валовая прибыль (12 мес.)

TCRX:

$6.66M

ZTEK:

-$704.07K

EBITDA (12 мес.)

TCRX:

-$129.32M

ZTEK:

-$7.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TScan Therapeutics, Inc.

ZEN Graphene Solutions Ltd

Часто сравнивают с TCRX:
TCRX с CBUSTCRX с VXRTTCRX с FIACTCRX с LRNTCRX с CWCOTCRX с OMERTCRX с RIGL
Часто сравнивают с ZTEK:
ZTEK с FIACZTEK с CBUSZTEK с SCWOZTEK с MRNSZTEK с RIGLZTEK с CWCOZTEK с ITRN

Доходность на риск

TCRX vs. ZTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCRX
Ранг доходности на риск TCRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZTEK
Ранг доходности на риск ZTEK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTEK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTEK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTEK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTEK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCRX c ZTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCRXZTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.96

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.90

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.30

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCRX vs. ZTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCRX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTEK равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCRX и ZTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCRXZTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.01

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TCRX и ZTEK

Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке ZTEK в -92.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и ZTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCRXZTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-92.57%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.46%

-71.61%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.58%

-76.24%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.43%

-90.73%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.84%

-59.45%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

49.49%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TCRX и ZTEK

Текущая волатильность для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) составляет 18.55%, в то время как у ZEN Graphene Solutions Ltd (ZTEK) волатильность равна 60.86%. Это указывает на то, что TCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCRXZTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

60.86%

-42.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

76.72%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.41%

97.93%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.19%

79.70%

+18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.19%

85.83%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCRX и ZTEK

Ни TCRX, ни ZTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCRX и ZTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и ZEN Graphene Solutions Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M202220232024202520260
65.23K
(TCRX) Общая выручка
(ZTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TCRX and ZTEK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTEK has higher volatility (60.86%) compared to TCRX (18.55%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs ZTEK's -92.57%.

TCRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCRX и ZTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор