Сравнение TCMSX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 13.03% против 7.85% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и PXQSX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
TCMSX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
TCMSX
PXQSX
Сравнение TCMSX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.16 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и PXQSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и PXQSX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что сопоставимо с доходностью PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и PXQSX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, примерно равная максимальной просадке PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -55.56% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -13.25% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -31.49% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -37.65% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -13.69% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.29% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 5.85% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и PXQSX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.71% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 11.75% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 19.73% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 20.22% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 20.45% | +3.02% |