Сравнение PXQSX с BIASX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 9.19%/yr for BIASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и BIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BIASX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.19% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
BIASX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам PXQSX и BIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 10.50% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -4.47% | 16.91% |
Correlation
The correlation between PXQSX and BIASX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between PXQSX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. BIASX — Ранг доходности на риск
PXQSX
BIASX
Сравнение PXQSX c BIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | BIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.50 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.34 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и BIASX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и BIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -73.26% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -10.93% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -24.98% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -30.61% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -38.04% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -0.52% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -23.48% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 3.07% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и BIASX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеют волатильность 4.52% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | BIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.56% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 12.36% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.08% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 19.78% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.94% | +0.57% |
Сравнение комиссий PXQSX и BIASX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и BIASX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности BIASX в 17.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.76% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and BIASX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIASX has higher volatility (4.56%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs BIASX's -73.26%.
BIASX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и BIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор