PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям BIASX по среднегодовой доходности: 7.85% против 8.65% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAXPXQSX с BSCFX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий PXQSX и BIASX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.40

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.74

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.57

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

2.23

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BIASX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между PXQSX и BIASX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и BIASX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BIASX в 19.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и BIASX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-73.26%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-14.18%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-30.61%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-38.04%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-10.83%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-23.60%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.61%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и BIASX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.58%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.70%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.35%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.76%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.90%

+0.55%