PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.90% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAXPXQSX с BSCFX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий PXQSX и FSSNX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.12

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.66

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.82

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.80

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между PXQSX и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и FSSNX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и FSSNX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-41.72%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-31.87%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-41.72%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-7.94%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.37%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.71%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и FSSNX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.52%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.52%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

23.30%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

22.61%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

23.41%

-2.96%