PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с MSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с MSSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. MSSCX управляется AMG. Фонд был запущен 24 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и MSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и MSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		3.28%7.63%10.88%23.41%-21.47%16.33%39.13%46.03%2.22%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.84% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

MSSCX

1 день
4.61%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.28%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.44%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.27%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAXPXQSX с BSCFX
Часто сравнивают с MSSCX:
MSSCX с VWRP.LMSSCX с MEQFXMSSCX с CHTTXMSSCX с SSSFXMSSCX с BRWIXMSSCX с ARSVXMSSCX с MBDFX

Сравнение комиссий PXQSX и MSSCX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSSCX
Ранг доходности на риск MSSCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXMSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.00

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.51

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.44

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.31

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. MSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MSSCX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и MSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXMSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.00

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между PXQSX и MSSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и MSSCX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
MSSCX
AMG Frontier Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%9.23%1.14%0.00%43.52%3.34%17.24%59.21%27.92%0.43%28.21%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и MSSCX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и MSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXMSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-78.46%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-15.52%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-33.02%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-46.70%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-6.69%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-28.37%

+18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.44%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и MSSCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXMSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

9.85%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

20.14%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

29.94%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

26.21%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

26.36%

-5.91%