Сравнение PXQSX с MSSCX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and MSSCX (AMG Frontier Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 16.27%/yr for MSSCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.94%/yr for MSSCX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и MSSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у MSSCX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям MSSCX по среднегодовой доходности: 7.40% против 16.27% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
MSSCX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам PXQSX и MSSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 19.79% | 7.63% | 10.88% | 23.41% | -21.47% | 16.33% | 39.13% | 46.03% | 2.22% | 21.23% |
Correlation
The correlation between PXQSX and MSSCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PXQSX and MSSCX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. MSSCX — Ранг доходности на риск
PXQSX
MSSCX
Сравнение PXQSX c MSSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | MSSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.68 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.21 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.59 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и MSSCX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки MSSCX в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и MSSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -78.46% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -10.80% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -33.02% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -33.02% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -46.70% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -2.16% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -28.21% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 3.53% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и MSSCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у AMG Frontier Small Cap Growth Fund (MSSCX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | MSSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.74% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 18.76% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 25.10% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 26.31% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 26.46% | -5.95% |
Сравнение комиссий PXQSX и MSSCX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MSSCX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и MSSCX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как MSSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSSCX AMG Frontier Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 9.23% | 1.14% | 0.00% | 43.52% | 3.34% | 17.24% | 59.21% | 27.92% | 0.43% | 28.21% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and MSSCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSSCX has higher volatility (7.74%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs MSSCX's -78.46%.
MSSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и MSSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор