PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с FAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с FAMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 8.24%/yr vs 6.85%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и FAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции PXQSX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.85% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.27%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.23%
1 год
1.69%
3 года*
8.62%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.24%

FAMFX

1 день
0.80%
1 месяц
1.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-8.17%
1 год
-15.04%
3 года*
1.39%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и FAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.69%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-5.96%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%

Correlation

The correlation between PXQSX and FAMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between PXQSX and FAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

FAM Small Cap Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с FAMVXFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с FAMEXFAMFX с ETEGX

Доходность на риск

PXQSX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQSXFAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.80

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.10

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.63

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.13

+1.49

PXQSX vs. FAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FAMFX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и FAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и FAMFX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и FAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXFAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-39.66%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-22.23%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-28.71%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.71%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-39.66%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-23.58%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-6.01%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

12.35%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и FAMFX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеют волатильность 4.34% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXFAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.35%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.98%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.58%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.76%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.52%

+0.98%

Сравнение комиссий PXQSX и FAMFX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и FAMFX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FAMFX в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.63%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.50%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and FAMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.35%) compared to PXQSX (4.34%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs FAMFX's -39.66%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и FAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор