- ISIN
- US92828N6682
- CUSIP
- 92828N668
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 июн. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PXQSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXQSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) показал доход в 1.48% с начала года и -1.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXQSX составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXQSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXQSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.17% | 3.22% | -7.49% | 5.15% | -2.67% | -1.27% | 1.48% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -1.95% | -5.14% | -3.28% | 5.77% | 1.48% | -0.71% | 3.82% | -4.06% | -4.19% | 0.50% | 0.93% | -4.50% |
| 2024 | -2.51% | 4.68% | 1.81% | -8.03% | 4.30% | -2.02% | 10.15% | -1.22% | 2.24% | 0.15% | 10.88% | -9.12% | 9.63% |
| 2023 | 10.70% | -2.15% | -5.22% | -0.60% | -3.73% | 8.81% | 4.18% | -2.22% | -4.80% | -4.91% | 9.41% | 10.44% | 19.10% |
| 2022 | -9.47% | -1.96% | -3.33% | -5.88% | -0.34% | -6.88% | 9.43% | -4.88% | -9.11% | 10.85% | 3.32% | -6.75% | -24.29% |
| 2021 | 5.88% | 3.51% | 3.21% | 4.99% | -0.45% | -2.32% | -0.88% | -0.36% | -2.19% | 4.84% | -2.17% | 4.44% | 19.50% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.70%, beta of 0.98, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2006.
- This fund participated in 97.53% of S&P 500 Index downside but only 90.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.70%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 90.82%
- Участие в снижении
- 97.53%
Комиссия
Комиссия PXQSX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXQSX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXQSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.93 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 13.52 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.34 | $1.25 | $0.73 | $0.71 | $0.51 | $0.20 | $0.15 | $0.39 | $1.01 | $1.50 | $1.13 |
Дивидендный доход | 5.73% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Value Fund составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.56%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 8d | 5mo 9dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.49%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2y 1mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.65%дек. 2018 г. | 3mo 14d | 12mo 4d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.87%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PXQSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -56.78% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -9.10% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -18.90% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -25.43% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -33.92% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -0.74% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.72% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 1.97% | +4.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXQSX
Добавьте Virtus KAR Small-Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXQSX