PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям NWKDX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.18% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between PXQSX and NWKDX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.88

The correlation between PXQSX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAXNWKDX с BIASX

Доходность на риск

PXQSX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.17

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.13

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.57

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWKDX равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и NWKDX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-34.81%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.64%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.68%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-32.66%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-34.81%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-15.07%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.81%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

5.05%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и NWKDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.16%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.35%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.15%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.55%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.17%

-0.66%

Сравнение комиссий PXQSX и NWKDX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и NWKDX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and NWKDX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs NWKDX's -34.81%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор