PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7467635493
CUSIP746763549
ЭмитентPutnam
Дата выпуска31 дек. 1997 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PNSAX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PNSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PNSAX с PXSGX, PNSAX с BSCMX, PNSAX с TCMSX, PNSAX с QUASX, PNSAX с CALF, PNSAX с XSVM, PNSAX с FXAIX, PNSAX с OBMCX, PNSAX с PENNX, PNSAX с UBVLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.70%
14.94%
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Small Cap Growth Fund показал доход в 35.64% с начала года и 54.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Small Cap Growth Fund составила 10.95%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года35.64%25.82%
1 месяц5.60%3.20%
6 месяцев21.70%14.94%
1 год54.41%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.27%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.95%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PNSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%12.46%2.98%-7.09%4.50%2.15%7.18%0.84%1.64%-1.72%35.64%
20237.01%0.88%-0.93%0.15%-0.90%9.02%2.97%-1.29%-5.99%-6.52%9.62%8.45%22.87%
2022-14.77%-0.07%-1.08%-11.15%-0.79%-6.70%11.09%-2.44%-7.69%9.53%0.93%-6.17%-28.10%
20211.92%4.34%-3.07%4.56%-4.72%3.72%1.30%3.58%-0.95%6.64%-5.19%-11.91%-1.40%
20202.23%-4.90%-15.68%16.28%11.32%2.25%7.10%3.89%-0.34%1.60%11.60%2.85%40.30%
201911.11%7.67%0.07%3.89%-3.13%8.72%2.46%-1.17%-4.03%1.43%6.56%-1.92%34.94%
20185.09%-2.22%1.96%-1.11%8.41%1.23%1.28%6.93%-1.66%-12.30%1.05%-10.47%-3.92%
20172.80%1.77%0.43%1.27%-1.62%3.35%0.88%-0.93%4.39%2.79%3.62%-0.03%20.19%
2016-11.82%-0.24%6.32%0.44%2.06%-1.37%6.58%0.75%2.11%-5.30%9.50%0.90%8.50%
2015-3.09%7.14%2.36%-2.05%3.39%0.90%-1.27%-5.95%-8.06%7.17%2.37%-4.46%-2.82%
2014-2.40%4.53%-1.98%-4.52%-0.36%4.86%-6.45%5.28%-4.57%4.86%1.18%2.51%1.99%
20137.12%0.09%5.00%-1.03%5.40%-1.16%7.57%-1.17%7.45%3.43%5.01%2.46%47.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PNSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PNSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNSAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNSAX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNSAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNSAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNSAX, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Putnam Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.08
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
0
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 61.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 982 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Small Cap Growth Fund составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.15%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.9821 февр. 2013 г.1397
-47.22%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-37.42%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-30.86%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.465
-28.88%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Small Cap Growth Fund составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
3.89%
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)