Сравнение PNSAX с UBVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX).
PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или UBVLX.
Основные характеристики
| PNSAX | UBVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.16% | 16.78% |
| Дох-ть за 1 год | 46.03% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | -3.53% | 3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 8.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.41 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 17.97% |
| Макс. просадка | -61.15% | -69.52% |
| Текущая просадка | -10.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PNSAX и UBVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и UBVLX
С начала года, PNSAX показывает доходность 27.16%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 10.29% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNSAX и UBVLX
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNSAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и UBVLX
PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.47% | 1.72% | 1.13% | 0.99% | 0.90% | 0.80% | 1.54% | 2.59% | 0.99% | 0.86% | 1.08% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и UBVLX
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -69.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и UBVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и UBVLX
Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 4.08%, в то время как у Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.