PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с UBVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNSAX и UBVLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PNSAX с UBVLX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. UBVLX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или UBVLX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и UBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.27

UBVLX:

0.05

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.49

UBVLX:

0.24

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.06

UBVLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.21

UBVLX:

0.05

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.56

UBVLX:

0.14

Индекс Язвы

PNSAX:

9.58%

UBVLX:

8.26%

Дневная вол-ть

PNSAX:

24.14%

UBVLX:

22.04%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

UBVLX:

-67.24%

Текущая просадка

PNSAX:

-11.58%

UBVLX:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.67% соответственно.

PNSAX

С начала года

-2.47%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-11.22%

1 год

6.50%

3 года

12.58%

5 лет

11.02%

10 лет

10.93%

UBVLX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-12.44%

1 год

-0.56%

3 года

4.98%

5 лет

19.13%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Сравнение комиссий PNSAX и UBVLX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и UBVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
UBVLX
Ранг риск-скорректированной доходности UBVLX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и UBVLX

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		4.90%4.63%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%6.17%3.24%3.80%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и UBVLX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и UBVLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и UBVLX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 5.71%, в то время как у Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...