PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNSAX с UBVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNSAX и UBVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и UBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.62%
2.19%
PNSAX
UBVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

1.48

UBVLX:

0.34

Коэф-т Сортино

PNSAX:

2.10

UBVLX:

0.61

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.25

UBVLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.89

UBVLX:

0.43

Коэф-т Мартина

PNSAX:

8.90

UBVLX:

1.70

Индекс Язвы

PNSAX:

3.24%

UBVLX:

3.49%

Дневная вол-ть

PNSAX:

19.48%

UBVLX:

17.44%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

UBVLX:

-69.52%

Текущая просадка

PNSAX:

-12.32%

UBVLX:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.33% соответственно.


PNSAX

С начала года

24.40%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

9.66%

1 год

26.36%

5 лет

8.70%

10 лет

9.66%

UBVLX

С начала года

4.39%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

3.27%

1 год

4.18%

5 лет

6.82%

10 лет

5.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PNSAX и UBVLX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.


PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
График комиссии PNSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.23%
График комиссии UBVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNSAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNSAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.480.34
Коэффициент Сортино PNSAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.100.61
Коэффициент Омега PNSAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.07
Коэффициент Кальмара PNSAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.890.43
Коэффициент Мартина PNSAX, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.901.70
PNSAX
UBVLX

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
0.34
PNSAX
UBVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и UBVLX

Ни PNSAX, ни UBVLX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
0.00%1.72%1.13%0.99%0.90%0.80%1.54%2.59%0.99%0.86%1.08%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и UBVLX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -69.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и UBVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.32%
-12.84%
PNSAX
UBVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и UBVLX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 5.60%, в то время как у Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
6.44%
PNSAX
UBVLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab