Сравнение PNSAX с UBVLX

С начала года, PNSAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у UBVLX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PNSAX и UBVLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UBVLX в 9.14%

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, примерно равная максимальной просадке UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и UBVLX.

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.