PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с UBVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNSAX с UBVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) are both mutual funds - PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while UBVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PNSAX returned 15.72%/yr vs 9.92%/yr for UBVLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PNSAX charges 1.23%/yr vs 0.90%/yr for UBVLX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и UBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 15.72% против 9.92% соответственно.

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%

UBVLX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
14.44%
3 года*
12.46%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNSAX и UBVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		6.45%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%

Correlation

The correlation between PNSAX and UBVLX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PNSAX and UBVLX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCXPNSAX с CALF
Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с FSSNXUBVLX с BDSKX

Доходность на риск

PNSAX vs. UBVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNSAXUBVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.82

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.35

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.33

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

3.69

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNSAX vs. UBVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNSAXUBVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и UBVLX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, примерно равная максимальной просадке UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и UBVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNSAXUBVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-67.24%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.32%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-21.46%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-21.46%

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-52.08%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.05%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-9.27%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.72%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и UBVLX

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNSAXUBVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.28%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

10.82%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.70%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

20.34%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

24.61%

-1.03%

Сравнение комиссий PNSAX и UBVLX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и UBVLX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UBVLX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		8.84%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%

Часто задаваемые вопросы

PNSAX and UBVLX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to UBVLX (4.28%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs UBVLX's -67.24%.

PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNSAX и UBVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор