PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с CALF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или CALF.

Корреляция

Корреляция между PNSAX и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.25

CALF:

-0.59

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.55

CALF:

-0.71

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.07

CALF:

0.91

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.21

CALF:

-0.44

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.69

CALF:

-1.15

Индекс Язвы

PNSAX:

9.21%

CALF:

12.93%

Дневная вол-ть

PNSAX:

24.10%

CALF:

25.94%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

PNSAX:

-16.21%

CALF:

-19.73%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -11.12%.

PNSAX

С начала года

-3.33%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-12.35%

1 год

5.95%

5 лет

8.52%

10 лет

8.44%

CALF

С начала года

-11.12%

1 месяц

14.72%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-15.10%

5 лет

17.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNSAX и CALF

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и CALF

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.17%1.07%1.18%0.85%0.32%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и CALF

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и CALF

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...