PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNSAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNSAX с BSCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both mutual funds - PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, PNSAX returned 9.67%/yr vs 15.20%/yr for BSCMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNSAX charges 1.23%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 14.47%.

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNSAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-3.81%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Correlation

The correlation between PNSAX and BSCMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.73

The correlation between PNSAX and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с OBMCXPNSAX с CALF
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPYBSCMX с DFSV

Доходность на риск

PNSAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNSAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNSAXBSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.34

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.36

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.20

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

14.24

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNSAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNSAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.34

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и BSCMX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и BSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNSAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.47%

-38.12%

-31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-9.65%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-22.34%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-22.34%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.30%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.55%

-6.03%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.84%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и BSCMX

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNSAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.58%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

11.68%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

17.38%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

17.90%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

20.60%

+2.98%

Сравнение комиссий PNSAX и BSCMX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и BSCMX

Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BSCMX в 3.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PNSAX and BSCMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to BSCMX (4.58%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs BSCMX's -38.12%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNSAX и BSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор