PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с BSCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с BSCMX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или BSCMX.

Корреляция

Корреляция между PNSAX и BSCMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.30

BSCMX:

0.52

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.52

BSCMX:

0.83

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.06

BSCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.20

BSCMX:

0.45

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.63

BSCMX:

1.52

Индекс Язвы

PNSAX:

9.24%

BSCMX:

7.02%

Дневная вол-ть

PNSAX:

24.14%

BSCMX:

22.46%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

BSCMX:

-42.71%

Текущая просадка

PNSAX:

-15.87%

BSCMX:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 0.53%.

PNSAX

С начала года

-2.94%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-11.12%

1 год

7.10%

5 лет

8.49%

10 лет

8.48%

BSCMX

С начала года

0.53%

1 месяц

15.96%

6 месяцев

-3.12%

1 год

11.59%

5 лет

20.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNSAX и BSCMX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и BSCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг риск-скорректированной доходности BSCMX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и BSCMX

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		2.23%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и BSCMX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BSCMX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и BSCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и BSCMX

Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...