Сравнение PNSAX с PXSGX
PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PNSAX returned 16.85%/yr vs 10.48%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PNSAX charges 1.23%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.
Доходность
Сравнение доходности PNSAX и PXSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNSAX показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции PXSGX по среднегодовой доходности: 16.85% против 10.48% соответственно.
PNSAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 16.85%
PXSGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.42%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам PNSAX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 24.71% | 8.91% | 22.98% | 22.87% | -28.10% | 14.38% | 47.65% | 37.60% | -2.46% | 20.19% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -5.55% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Correlation
The correlation between PNSAX and PXSGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PNSAX and PXSGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNSAX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
PNSAX
PXSGX
Сравнение PNSAX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNSAX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.74 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -1.24 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNSAX и PXSGX
Максимальная просадка PNSAX за все время составила -69.47%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и PXSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNSAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.47% | -53.72% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -28.37% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -42.49% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -42.49% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.49% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -37.68% | +35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -11.84% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 16.91% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNSAX и PXSGX
Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNSAX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.09% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 13.54% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 18.79% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 24.83% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 22.60% | +1.07% |
Сравнение комиссий PNSAX и PXSGX
PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNSAX и PXSGX
Дивидендная доходность PNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PXSGX в 50.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.34% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 50.72% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
PNSAX and PXSGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNSAX has higher volatility (9.16%) compared to PXSGX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PNSAX dropped -69.47% vs PXSGX's -53.72%.
PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNSAX и PXSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор