PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PNSAX и PENNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PNSAX с PENNX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или PENNX.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.27

PENNX:

-0.17

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.49

PENNX:

-0.11

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.06

PENNX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.21

PENNX:

-0.17

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.56

PENNX:

-0.48

Индекс Язвы

PNSAX:

9.58%

PENNX:

9.43%

Дневная вол-ть

PNSAX:

24.14%

PENNX:

23.76%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

PENNX:

-57.00%

Текущая просадка

PNSAX:

-11.58%

PENNX:

-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции PNSAX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 10.93% против 8.00% соответственно.

PNSAX

С начала года

-2.47%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-11.22%

1 год

6.50%

3 года

12.58%

5 лет

11.02%

10 лет

10.93%

PENNX

С начала года

-5.32%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-4.30%

3 года

7.58%

5 лет

11.90%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Growth Fund

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Сравнение комиссий PNSAX и PENNX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и PENNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PENNX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и PENNX

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		9.87%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.32%12.18%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и PENNX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и PENNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и PENNX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 5.71%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...