PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLRX с TISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCLRX (TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund) and TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) are both mutual funds - TCLRX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TCLRX returned 9.16%/yr vs 14.46%/yr for TISCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TCLRX charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for TISCX.

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.46% соответственно.

TCLRX

1 день
0.37%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.54%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.16%

TISCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.88%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLRX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		7.00%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		13.71%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Correlation

The correlation between TCLRX and TISCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.96

The correlation between TCLRX and TISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с PLTZXTCLRX с FRKMXTCLRX с FFGZX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VOOTISCX с VIIIX

Доходность на риск

TCLRX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXTISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.20

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.41

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и TISCX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и TISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLRXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-54.65%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.76%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-28.29%

+17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-28.29%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-34.89%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-10.09%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.08%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и TISCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 2.61%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLRXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.05%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

9.86%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.79%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

19.31%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

19.39%

-6.78%

Сравнение комиссий TCLRX и TISCX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и TISCX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности TISCX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.53%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.82%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TCLRX and TISCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TISCX has higher volatility (3.05%) compared to TCLRX (2.61%). In terms of maximum drawdown, TCLRX dropped -53.91% vs TISCX's -54.65%.

TCLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLRX и TISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор