PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLRX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCLRX (TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - TCLRX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, TCLRX returned 9.16%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TCLRX charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLRX показывает доходность 7.00%, а CBALX немного ниже – 6.82%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.10% соответственно.

TCLRX

1 день
0.37%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.54%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.16%

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLRX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		7.00%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between TCLRX and CBALX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г.

0.95

The correlation between TCLRX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с VWELXTCLRX с PLTZXTCLRX с FRKMXTCLRX с FFGZXTCLRX с LTFIX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

TCLRX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.38

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.96

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

12.71

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и CBALX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLRXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-34.53%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.63%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-12.06%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-20.91%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-22.73%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.31%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и CBALX

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLRXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

6.35%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

8.21%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

11.08%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

11.34%

+1.27%

Сравнение комиссий TCLRX и CBALX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и CBALX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.53%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TCLRX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCLRX has higher volatility (2.61%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, TCLRX dropped -53.91% vs CBALX's -34.53%.

CBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLRX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор