Сравнение TCLRX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.16% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и CBALX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
TCLRX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
TCLRX
CBALX
Сравнение TCLRX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.54 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и CBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и CBALX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и CBALX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -34.53% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.87% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -20.91% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -22.73% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -4.73% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.34% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и CBALX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.84% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.44% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 11.58% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 11.08% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 11.31% | +1.29% |