Сравнение TCLRX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -3.75% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TCLRX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 8.28% против 3.95% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.28%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и FFGZX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLRX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TCLRX
FFGZX
Сравнение TCLRX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.26 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и FFGZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и FFGZX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 5.04% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и FFGZX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -14.94% | -38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -3.33% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -14.94% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -14.94% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.30% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -2.29% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.80% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и FFGZX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.06% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.89% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 4.42% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 5.04% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 4.39% | +8.20% |