PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с FIHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLRX с FIHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX).

TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и FIHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLRX и FIHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		-1.90%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FIHFX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям FIHFX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.56% соответственно.

TCLRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.16%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.49%

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с FRKMXTCLRX с FFGZXTCLRX с LTFIXTCLRX с TILVX
Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX

Сравнение комиссий TCLRX и FIHFX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIHFX в 0.12%.

TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Доходность на риск

TCLRX vs. FIHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c FIHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXFIHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.94

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.86

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.38

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. FIHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHFX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и FIHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXFIHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между TCLRX и FIHFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и FIHFX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FIHFX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.94%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и FIHFX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FIHFX в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FIHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLRXFIHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-28.42%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.38%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-24.84%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-28.42%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-5.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.02%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и FIHFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLRXFIHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

6.79%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.54%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

11.90%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

13.36%

-0.76%