Сравнение TCLRX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 7.16% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и FRKMX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
TCLRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TCLRX
FRKMX
Сравнение TCLRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.72 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.41 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.34 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и FRKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и FRKMX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и FRKMX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -16.04% | -37.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -3.42% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -16.04% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.44% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.64% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.86% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и FRKMX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.14% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 2.95% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 4.63% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.23% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 5.14% | +7.46% |