PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 9.33% против 13.81% соответственно.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLOX и TISPX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLOX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.98

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.32

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

6.36

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.98

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TCLOX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и TISPX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и TISPX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-55.16%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.11%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.48%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-33.75%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.76%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.34%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.53%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.33%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

16.90%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.05%

-3.84%