Сравнение TCLOX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCLOX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции TISBX немного впереди с 9.78%.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и TISBX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TCLOX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TCLOX
TISBX
Сравнение TCLOX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.65 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.05 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и TISBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и TISBX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и TISBX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -56.50% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -13.90% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -31.89% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -41.69% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -7.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -9.74% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.70% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.49% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 14.50% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 23.37% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 22.58% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 23.39% | -9.18% |