PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCIEX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCIEX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TCIEX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCIEX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции TCIEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 16.91% соответственно.

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий TCIEX и VPMAX

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TCIEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCIEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCIEXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.78

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.30

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.76

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

16.16

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCIEX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCIEXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между TCIEX и VPMAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCIEX и VPMAX

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок TCIEX и VPMAX

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCIEXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-48.32%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.75%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-25.21%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-32.65%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.80%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-6.61%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TCIEX и VPMAX

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCIEXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.72%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

22.09%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

28.98%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.17%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.11%

-3.53%