Сравнение TCIEX с TRPWX

С начала года, TCIEX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у TRPWX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции TCIEX превзошли акции TRPWX по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCIEX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRPWX в 0.46%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) и TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCIEX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TRPWX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCIEX и TRPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TCIEX и TRPWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TRPWX в 11.68%

Максимальная просадка TCIEX за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке TRPWX в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCIEX и TRPWX.

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что TCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.