Сравнение TRPWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPWX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -6.10% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.83% соответственно.
TRPWX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 7.61%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPWX и IWM
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
TRPWX vs. IWM — Ранг доходности на риск
TRPWX
IWM
Сравнение TRPWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPWX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.70 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.93 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.08 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.15 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.15 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRPWX и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и IWM
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.68% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и IWM
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -59.05% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -13.74% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -31.91% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -41.13% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -7.33% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.83% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.73% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и IWM
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.11% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPWX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.36% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 14.48% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 23.18% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.54% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 22.99% | +0.25% |