- ISIN
- US87244W8055
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 1 окт. 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции TRPWX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRPWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) показал доход в 4.28% с начала года и 5.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRPWX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRPWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRPWX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | 0.50% | -5.21% | 7.39% | 2.24% | 1.15% | 4.28% | ||||||
| 2025 | 5.93% | -8.27% | -8.25% | 4.26% | 9.98% | 3.27% | 2.55% | 0.77% | 0.51% | -0.63% | -2.60% | -1.75% | 4.26% |
| 2024 | -1.01% | 6.86% | 1.85% | -6.77% | 0.60% | 1.14% | -1.28% | 3.14% | -0.10% | -0.82% | 11.32% | -5.48% | 8.50% |
| 2023 | 9.88% | -1.22% | 1.12% | -1.33% | -0.79% | 8.06% | 5.09% | -5.00% | -5.89% | -7.15% | 11.38% | 7.67% | 21.45% |
| 2022 | -13.47% | -1.13% | 1.52% | -10.93% | -6.76% | -10.40% | 11.86% | -2.86% | -10.05% | 6.74% | 5.48% | -5.91% | -33.08% |
| 2021 | -1.01% | 4.06% | -2.25% | 4.96% | -1.85% | 5.87% | 0.69% | 0.36% | -4.47% | 5.30% | -8.27% | 0.48% | 2.88% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 1.09, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2002.
- This fund captured 111.11% of S&P 500 Index gains and 110.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 111.11%
- Участие в снижении
- 110.81%
Комиссия
Комиссия TRPWX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRPWX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRPWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.93 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 13.52 | -12.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $2.23 | $0.00 | $0.04 | $0.10 | $3.74 | $3.18 | $2.39 | $3.02 | $2.13 | $0.10 | $1.67 |
Дивидендный доход | 10.52% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.68%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund составляет 13.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.68%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.12%окт. 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.08%март 2020 г. | 3mo 15d | 3mo 26d | 7mo 11dдек. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.02%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.40%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 11d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| TRPWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -56.78% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -9.10% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.90% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -25.43% | -18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -33.92% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -0.74% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.97% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRPWX
Добавьте TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRPWX