Сравнение TRPWX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRPWX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -6.10% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.72% соответственно.
TRPWX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 7.61%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRPWX и VFORX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
TRPWX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TRPWX
VFORX
Сравнение TRPWX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRPWX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.02 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.98 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.84 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRPWX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRPWX и VFORX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и VFORX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.68% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и VFORX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRPWX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -51.63% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -8.88% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -24.32% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -29.35% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -5.68% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -6.82% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 1.99% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и VFORX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRPWX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.82% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 7.55% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 12.58% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 12.39% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 13.66% | +9.58% |