PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-6.10%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 7.61% против 13.81% соответственно.

TRPWX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.69%
3 года*
5.54%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
7.61%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с FMDGXTRPWX с BARAX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TRPWX и TISPX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TRPWX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.98

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.49

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.32

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

6.36

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.98

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между TRPWX и TISPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TISPX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.68%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TISPX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-55.16%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.11%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-24.48%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-33.75%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.08%

-6.23%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.76%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.52%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TISPX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.34%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.53%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

18.33%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

16.90%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.05%

+5.19%