PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPWX с TISPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TRPWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TRPWX returned 8.31%/yr vs 15.31%/yr for TISPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 15.31% соответственно.

TRPWX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.87%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
8.31%

TISPX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.92%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPWX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		2.95%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.87%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Correlation

The correlation between TRPWX and TISPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.89

The correlation between TRPWX and TISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

TRPWX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.37

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.24

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.17

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

14.76

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.37

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TISPX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPWXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-55.16%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-8.90%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-18.74%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-24.48%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-33.75%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-0.73%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-6.72%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

1.90%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TISPX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPWXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.92%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

9.01%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

11.90%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

16.89%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

18.07%

+5.21%

Сравнение комиссий TRPWX и TISPX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TISPX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности TISPX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		10.66%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%

Часто задаваемые вопросы

TRPWX and TISPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPWX has higher volatility (4.25%) compared to TISPX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs TISPX's -55.16%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPWX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор