PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRPWX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRPWX с TISPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TRPWX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TRPWX returned 7.53%/yr vs 14.91%/yr for TISPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.91% соответственно.

TRPWX

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.19%
6 месяцев
-3.64%
С начала года
-1.03%
1 год
-2.94%
3 года*
4.10%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
7.53%

TISPX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
9.17%
С начала года
10.74%
1 год
20.98%
3 года*
20.07%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRPWX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-1.03%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.74%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Correlation

The correlation between TRPWX and TISPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.89

The correlation between TRPWX and TISPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с VMCIXTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с BQMGX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

TRPWX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRPWXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.74

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.39

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.45

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

10.73

-11.06

TRPWX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и TISPX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPWXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-55.16%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-8.90%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-18.74%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-24.48%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-33.75%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-0.85%

-17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.69%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.03%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и TISPX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPWXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.27%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

9.99%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

12.57%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

17.00%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.05%

+5.25%

Сравнение комиссий TRPWX и TISPX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и TISPX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности TISPX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.09%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%

Часто задаваемые вопросы

TRPWX and TISPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRPWX has higher volatility (5.40%) compared to TISPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs TISPX's -55.16%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRPWX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор