PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRPWX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRPWX с VMCIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

TRPWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TRPWX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRPWX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		-4.53%4.26%8.50%21.45%-33.08%2.88%45.32%33.47%-8.63%25.57%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		0.33%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, TRPWX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.85% соответственно.

TRPWX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-8.63%
1 год
15.56%
3 года*
6.14%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
7.83%

VMCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-1.01%
1 год
18.15%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TRPWX:
TRPWX с TRLIXTRPWX с IWMTRPWX с TCIEXTRPWX с VFORXTRPWX с BARAXTRPWX с FMDGXTRPWX с BQMGX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий TRPWX и VMCIX

TRPWX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TRPWX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRPWX
Ранг доходности на риск TRPWX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRPWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRPWX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRPWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRPWX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRPWX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRPWX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPWXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.09

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

4.79

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRPWX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRPWX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRPWX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPWXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRPWX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRPWX и VMCIX

Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности VMCIX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRPWX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund		11.49%10.97%0.00%0.18%0.60%15.18%11.52%11.22%17.00%9.47%0.51%8.63%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.49%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TRPWX и VMCIX

Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRPWXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-58.86%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-8.13%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-27.54%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.12%

-39.30%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.77%

-5.19%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-8.01%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.81%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRPWX и VMCIX

TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRPWXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.86%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

9.70%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

17.68%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

17.64%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

18.91%

+4.32%