Сравнение TRPWX с BQMGX
TRPWX (TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TRPWX returned 7.53%/yr vs 8.87%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRPWX charges 0.46%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности TRPWX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRPWX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TRPWX уступали акциям BQMGX по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.87% соответственно.
TRPWX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.53%
BQMGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам TRPWX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | -1.03% | 4.26% | 8.50% | 21.45% | -33.08% | 2.88% | 45.32% | 33.47% | -8.63% | 25.57% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 0.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between TRPWX and BQMGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TRPWX and BQMGX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRPWX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
TRPWX
BQMGX
Сравнение TRPWX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRPWX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.04 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.09 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRPWX и BQMGX
Максимальная просадка TRPWX за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRPWX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRPWX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -36.05% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.62% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -18.72% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -25.92% | -18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -36.05% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -5.61% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -5.88% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 5.39% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRPWX и BQMGX
TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund (TRPWX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TRPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRPWX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.39% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 9.48% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 12.31% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.86% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 17.91% | +5.39% |
Сравнение комиссий TRPWX и BQMGX
TRPWX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRPWX и BQMGX
Дивидендная доходность TRPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности BQMGX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.10% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
TRPWX TIAA-CREF Mid-Cap Growth Fund | 11.09% | 10.97% | 0.00% | 0.18% | 0.60% | 15.18% | 11.52% | 11.22% | 17.00% | 9.47% | 0.51% | 8.63% |
Часто задаваемые вопросы
TRPWX and BQMGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRPWX has higher volatility (5.40%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, TRPWX dropped -58.68% vs BQMGX's -36.05%.
BQMGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRPWX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор